Burry vs Krall — Zwei Krisen-Linsen
Zwei unabhängige Berechnungen im direkten Vergleich: Burry (US-systemische Krise) und Krall (europäisch/deutsche These). Was sieht jede Linse — und was würde sie shorten oder longen?
Keine Anlageberatung. Die angezeigten Werte sind algorithmische Modell-Einschätzungen zweier Krisen-Linsen — keine Echtzeit-Trades von Michael Burry oder Markus Krall. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Entscheidungen triffst du eigenverantwortlich.
Burry Score
US-systemische Krise · 0–100
0.0
Keine Daten
—
Komponenten
Banken
0
CRE / Office REITs
0
Private Credit / BDCs
0
High Yield
0
Short-Kandidaten (Vorschlag)
Aktuell keine Sektoren über Short-Schwelle (≥40).
Krall Score
Europa / Deutschland · 0–100
0.0
Keine Daten
—
Komponenten
Staatsanleihen (Bund/OAT/BTP)
0
Europäische Banken
0
Deindustrialisierung
0
Deutsche Immobilien
0
Stagflation / Energie
0
EUR-Schwäche / Dollar-Knappheit
0
Gold / Hard Assets
0
Short-Bias
—
Long-Bias (Hedge)
—
Burry — echtes 13F-Depot
real · ~45 Tage verzögertScion Asset Management, SEC-13F. Nur Long-US-Aktien, quartalsweise. ≠ Live-Trades.
Kein aktuelles 13F-Filing geladen (PRO+ / EDGAR-Fetch erforderlich).
Krall — öffentliche These
öffentlich · kuratiertAus öffentlichen Aussagen modelliert. Krall veröffentlicht keine Positionen — ≠ Live-Trades.
- Short-Bias: EU-Banken (Deutsche Bank, Commerzbank), dt. Autos/Industrie (VW), dt. Immobilien
- Long / Hard Assets: Gold ⅓, Silber, dreckige Energie (Öl/Gas/Uran/Kohle), Bitcoin (spekulativ)
- Vermögens-Regel: ⅓ Aktien (international), ⅓ Immobilien (außerhalb DE), ⅓ Reserven (Gold)
- Auslöser: Anleihemarkt — „Frankreich fällt vor Deutschland". Kein fixes Datum.